主讲题目：基于灰色理论的时间序列分析方法及其在经济和金融研究领域的应用

主讲人：王正新博士

主评人：崔大树教授

时间：2013年3月15日1点30分（周五）

地点：经贸乐动(中国)楼304室

摘要：时间序列分析是经济学实证研究的主要方法之一。主流的时间序列分析方法以概率分布为出发点，研究数据的统计规律，这就必然导致其建模过程依赖于大样本的历史数据，而在现实经济生活中，人们感兴趣的问题往往不具备大量的可用数据。灰色理论以“小样本，贫信息”系统为研究对象，其理论基础是广义能量系统和控制论而非概率论，因而，在小样本时间序列建模中有着经典时间序列分析方法无法比拟的优势。同时，很多实证研究表明：在大样本数据集建模中，灰色模型比经典时间序列分析模型具有更强的鲁棒性和更高的预测精度。本次论坛着重介绍灰色时间序列建模的基本原理、国内外最新研究成果，以及在经济和金融研究中应用现状和前景。